Diego Coelho es el hijo de Walter Fabián Coelho, exjugador y campeón tricolor. Diego se apoya en su padre pero se define distinto.
Así lo explicó el jugador:
Siempre me aconseja manejar la ansiedad y demostrarlo día a día. Todo el tiempo en casa me hace correcciones, siempre intenta ayudarme con su experiencia.